Korelasyon Matrisi
Seçtiğin varlıklar birlikte mi hareket ediyor? Aynı yöne gidenler aynı riski taşır; gerçekten çeşitlenmek için farklı yöne gidenleri bir arada tutmalısın. Aşağıda fon, hisse, altın ve dövizi karışık seç; ne kadar birlikte hareket ettiklerini -1 ile +1 arasında ölçülen renk-kodlu bir haritada gör.
Hesapla
İlgili araçlar
Sıkça Sorulan Sorular
- Korelasyon ne anlama gelir?
- İki varlığın getirilerinin ne ölçüde birlikte hareket ettiğini -1 ile +1 arasında ölçer. +1 tam birlikte, 0 bağımsız, -1 tam ters hareket demektir. Çeşitlendirme için düşük (hatta negatif) korelasyonlu varlıklar tercih edilir.
- Yalancı çeşitlendirme nedir?
- Farklı isimlerde ama yüksek korelasyonlu varlıkları bir arada tutmaktır. Örneğin iki hisse fonu %0.9 korele ise, ikisini birden tutmak riski azaltmaz — pratikte aynı bahsi iki kez oynarsın.
- Korelasyon hangi dönemden hesaplanıyor?
- Varsayılan olarak son ~2 yıllık günlük getirilerden hesaplanır. Varlıkların ortak işlem günleri hizalanır; yeterli ortak gözlem yoksa hücre boş (—) kalır.